Когда человек хочет взять кредит, его заявку в банке рассматривают с помощью программы скоринга.
Откопал в блоге Давыдова интересный пост на эту тему.
В The Los Angeles Times вышла интересная статья о том, что люди, с более высоким баллом по кредитному скорингу, на 50% более склонны к стратегическим дефолтом, чем люди с низким баллом, чего, как вы понимаете (?) быть не должно.
Вот ещё несколько абзацев по сути вопроса:
Кредитный скорринг – это система “предсказания” будущего поведения заемщика в плане платежеспособности, основанная на статистике – чем выше балл, тем ниже уровень дефолтов. Соответственно, если люди с более высоким уровнем баллов показывают более высокие дефолты – то система перестала работать.
Когда-то давно кредиты выдавались только по личному собеседованию с работником банка. Однако в эпоху автоматизации и популярности математических моделей были разработаны скоринговые системы, которые на основе простых факторов (прошлая платежная история, возраст, семейный статус, уровень доходов, владеет человек домом или нет, сколько у него кредиток и открытых линий, уровень долговой нагрузки и так далее) вычисляли вероятность того, что человек выплатит кредит.
Первоначальная цель скоринга была упростить процедуру выдачи кредитов. Но затем оказалось, что скоринговые системы в целом давали более точные предсказания, чем индивидуальные loan officers. Начался бум скоринговых систем (у нас в России насколько я знаю особенно злоупотребляет этом Тинькофф – Кредитные Системы, у которых якобы суперлучшие системы предсказания поведения заемщиков – все свои решения о том, кому предложить свою кредитки, они генерируют через анализ данных).
0 комментариев ↓
У этой записи пока нет комментариев... Вы можете оставить ваши мысли по этому поводу ниже
Вы можете войти и оставить комментарий.
Комментировать с помощью логина в соцсети:
Connect with: